Прогнозирующее управление инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов и MS VAR моделью доходностей

doi:10.31857/S0005231021040081

Эндаумент фонд ТГУ!
Впиши своё имя в историю университета
- Сделать пожертвование -

Add to "Quick Collection"

Description	Size	Format
Прогнозирующее управление инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов и MS VAR моделью доходностей	538 KB	Adobe Acrobat PDF	Read	Download
DOI Доступ к ресурсу на сайте издателя			10.31857/S0005231021040081

#инвестиционные портфели

#управление инвестиционными портфелями

#векторная авторегрессионная модель с переключением режимов

#численное моделирование

#скрытая марковская цепь

Title: Прогнозирующее управление инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов и MS VAR моделью доходностей
Creator: Пашинская, Татьяна Юрьевна
|
Домбровский, Владимир Валентинович
Date: 2021
DOI: 10.31857/S0005231021040081
Description: Рассматривается задача управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке с переключением режимов с учетом ограничений на объемы вложений и займов. Предполагается, что доходности рисковых активов описываются векторной авторегрессионной моделью со скрытым переключением режимов (Markov Switching Vector Autoregression, MS VAR). Для оценки параметров используется EM-алгоритм. Представлены результаты численного моделирования с использованием реальных данных российского фондового рынка.

Relationships: Show Relationship Browser for this Object
collection(s): Институт экономики и менеджмента (с 01.09.2016 г.)
Identifier: смотреть в электронном каталоге НБ ТГУ
Type: статьи в журналах
Source: Автоматика и телемеханика. 2021. № 5. С. 124-138
Language: rus

Created: 18-02-2022

405 Visitors

265 Hits

148 Downloads

Институт экономики и менеджмента (с 01.09.2016 г.) Прогнозирующее управление инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов и MS VAR моделью доходностей