Найдена аналитическая форма записи информационной матрицы Фишерадля эконометрического алгоритма DCC-MGARCH(1,1). Выдвинута статистическая гипотеза о постоянстве матриц корреляций во времени, и проводится ее статистическая проверка. Информационная матрица применяетсядля эконометрического исследования фондового рынка России. Обнаруженэффект кластеризации обобщенной волатильности, подтвержденный в одномерном случае другими исследователями.