Add to Quick Collection
All 3 Results
Showing items 1 - 3 of 3.
Add All Items to Quick Collection
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2022. № 59. С. 83-90
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description:
For parameter in an AR(1) process corrupted by noise, the paper proposes the construction of confi-dence interval for unknown parameter with a prescribed coverage probability. The noises both in obser
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 56-61
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description:
The paper considers the estimation problem of the autoregressive parameter in the first-order autoregressive process when the noise variance is unknown. We propose a non-asymptotic technique to compen
... More
Source: Computer data analysis and modeling : stochastics and data science : proceedings of the Twelfth international conference, Minsk, September 18-22, 2019. Minsk, 2019. P. 315-318
Type: статьи в сборниках
Date: 2019