Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
Arkoun, O. | Pergamenshchikov, Serguei M.

Add to Quick Collection   All 3 Results

Showing items 1 - 3 of 3.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Adaptive robust methods for dependent big data models
Authors: Arkoun, O. | Brua, J.-Y. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 4-13
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description: In this paper we study high dimension statistical autoregressive models on the basis of the sequential analysis approach. To this end we use the model selection procedures developed in [4]. For such m ... More
Add   Sequential model selection method for a nonparametric autoregression
Authors: Arkoun, O. | Brua, J.-Y. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 4-8
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Description: В работе рассматривается задача непараметрического оценивания авторегрессии для квадратичных рисков. Разрабатывается новый адаптивный последовательный метод выбора модели, основанный на эффективных по ... More
Add   Nonparametric estimation for an autoregressive model
Authors: Arkoun, O. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2008. № 2. С. 20-30
Type: статьи в журналах
Date: 2008
Description: The paper deals with the nonparametric estimation problem at a given fixed point for an autoregressive model with unknown distributed noise. Kernel estimate modifications are proposed. Asymptotic mini ... More
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
^