Add to Quick Collection
All 4 Results
Showing items 1 - 4 of 4.
Add All Items to Quick Collection
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 1. С. 102-111
Type: статьи в журналах
Date: 2012
Description:
Исследуются свойства таких характеристик временной структуры процентных ставок, как кривые доходности и форвардные ставки, в случае, когда используется аффинная модель доходности. В отличие от известн
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 2. С. 102-111
Type: статьи в журналах
Date: 2012
Description:
Продолжается исследование аффинной временной структуры процентных ставок доходности, начатое в [1], с помощью кривых доходности и форвардных кривых в случае, когда используется модель Кокса - Ингерсол
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 3. С. 71-80
Type: статьи в сборниках
Date: 2012
Description:
Временная структура процентных ставок играет ключевую роль при определении цен облигаций. Поэтому ее свойства интересуют многих финансовых аналитиков. Однако в имеющейся литературе обычно встречается
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 4. С. 89-99
Type: статьи в журналах
Date: 2012
Description:
Исследуются модели Даффи - Кана, описывающие динамику краткосрочной процентной ставки в случае, когда состояние финансового рынка характеризуется не только уровнем самой процентной ставки, но и еще од
... More
