Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
статьи в журналах

Add to Quick Collection   All 7 Results

Showing items 1 - 7 of 7.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Estimation of the stepwise random disturbance parameters with the unknown moment of appearance
Authors: Golpayegani, Leila A. | Zakharov, Alexander V. | Kalashnikov, Konstantin S. | Chernoyarov, Oleg V.
Source: Japan journal of industrial and applied mathematics. 2020. Vol. 37, № 1. P. 81-102
Type: статьи в журналах
Date: 2020
Description: We have carried out the synthesis of the joint algorithms for the estimation of the
Add   The distribution of the absolute maximum of the discontinuous stationary random process with Raileigh and Gaussian components
Authors: Chernoyarov, Oleg V. | Salnikova, Alexandra V. | Faulgaber, Alexander N. | Zakharov, Alexander V.
Source: Engineering letters. 2019. Vol. 27, № 1. P. 53-65
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description: The purpose of this research is to find the asymptotically exact expressions for the distribution function and for the probability that the absolute maximum of the sum of statistically independent hom ... More
Add   Estimation of cusp location of stochastic processes: a survey
Authors: Kordzakhia, Nino E. | Kutoyants, Yury A. | Novikov, Alexander A. | Dachian, S.
Source: Statistical inference for stochastic processes. 2018. Vol. 21, № 2. P. 345-362
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description: We present a review of some recent results on estimation of location parameter for several models of observations with cusp-type singularity at the change point. We suppose that the cusp-type models f ... More
Add   Detection and measurement of the fast-fluctuating Gaussian random process dispersion abrupt change
Authors: Chernoyarov, Oleg V. | Salnikova, Alexandra V. | Golpaiegani, Leila A. | Vaculik, Martin
Source: International journal of control theory and applications. 2017. Vol. 10, № 32. P. 261-276
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description: We introduce the technically simple approach to the determination of the abrupt change of the unknown dispersion of the high-frequency fast-fluctuating Gaussian random process against white noise with ... More
Add   Гарантированное оценивание параметров процесса ARCH(p)
Authors: Буркатовская, Юлия Борисовна | Воробейчиков, Сергей Эрикович
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2010. № 4 (13). С. 40-49
Type: статьи в журналах
Date: 2010
Add   Мартингалы в гиперконечном универсуме
Authors: Пчелинцев, Евгений Анатольевич
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2009. № 2. С. 55-66
Type: статьи в журналах
Date: 2009
Description: В статье рассматривается подход к теории мартингалов с позиций нестандартного анализа. Вводятся определения и приводятся некоторые важные результаты этой теории с доказательствами, часть изложенного м ... More
Add   Новые примеры квазипереходных функций
Authors: Ковтун, Ольга Владимировна
Source: Вестник Томского государственного университета. 2000. № 269. С. 42-43
Type: статьи в журналах
Date: 2000
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »

Creator

Date

Subject

^