Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
Демин, Николай Серапионович

Add to Quick Collection   All 5 Results

Showing items 1 - 5 of 5.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Европейский опцион купли Лукбэк с плавающим страйком
Authors: Данилюк, Елена Юрьевна | Демин, Николай Серапионович | Рожкова, Светлана Владимировна | Пахомова, Елена Григорьевна | Андреева, Ульяна Викторовна
Source: Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 321, № 6. С. 13-15
Type: статьи в журналах
Date: 2012
Add   Экзотические опционы купли на диффузионном (B,P)-рынке облигаций в случае модели Халла – Уайта
Authors: Демин, Николай Серапионович | Толстобоков, Вячеслав Васильевич
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2010. № 1 (10). С. 13-24
Type: статьи в журналах
Date: 2010
Add   Экзотические опционы продажи на диффузионном (B,P)-рынке облигаций в случае модели Халла - Уайта
Authors: Демин, Николай Серапионович | Толстобоков, Вячеслав Васильевич
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2010. № 2. С. 13-24
Type: статьи в журналах
Date: 2010
Description: На основе опосредованного подхода осуществлен вывод формул для стоимости опциона, портфеля и капитала Европейского опциона продажи с гарантированным доходом для обладателя опциона и с ограничением вып ... More
Add   Опцион купли на основе максимального значения цены рискового актива с фиксированной ценой исполнения
Authors: Андреева, Ульяна Викторовна | Демин, Николай Серапионович | Ерофеева, Екатерина Владимировна
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2009. № 3. С. 5-18
Type: статьи в журналах
Date: 2009
Description: Рассматривается задача нахождения цены опциона, портфеля (хеджирующей стратегии) и капитала на диффузионном (B,S)-финансовом рынке Европейского типа с фиксированной ценой исполнения, когда в качестве ... More
Add   Опционы на диффузионном (B, P)-рынке облигаций в случае HJM-модели
Authors: Демин, Николай Серапионович | Толстобоков, Вячеслав Васильевич
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2008. № 4. С. 41-50
Type: статьи в журналах
Date: 2008
Description: На основе прямого подхода осуществлен расчет стоимости опциона, портфеля и капитала стандартного европейского опциона купли и продажи для непрерывного (B, Р)-рынка облигаций.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
^