Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета

Add to Quick Collection   All 18 Results

Showing items 1 - 15 of 18.
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 21-30
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description: Изучаем задачу оценивания эргодического диффузионного процесса со сносом S(y) = ψ0(y) +Pq j=1 tajψj(y) и волатильностью b(y), где ψj , j ≤ q, — линейно независимые функции, taj , b(ot), q — неизвестны ... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 14-22
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description: We study a non parametric estimation problem for regression models in continuous time with noises defined through non -Gaussian semi - Markov processes with jumps. Moreover, we assume that the jumps a ... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 4-13
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description: In this paper we study high dimension statistical autoregressive models on the basis of the sequential analysis approach. To this end we use the model selection procedures developed in [4]. For such m ... More
Source: Engineering letters. 2020. Vol. 28, № 1. P. 93-99
Type: статьи в журналах
Date: 2020
Description: —This paper describes how a priori information about the signal parameters can influence the accuracy of estimating the number of these signals. This study considers sinusoidal signals and it is suppo ... More
Source: Advances in electrical and electronic engineering. 2019. Vol. 17, № 3. P. 270-274
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description: In this paper, we consider the problem of robust adaptive efficient estimating a periodic signal observed in the transmission channel with the dependent noise defined by non-Gaussian Ornstein-Uhlenbec ... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 36-42
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: We consider the adaptive nonparametric estimation problem for a function of a continuous time regression model with semimartingale
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2019. № 58. С. 14-31
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description: This paper considers the problem of robust adaptive efficient estimating of a periodic function in a continuous time regression model with the dependent noises given by a general square integrable sem ... More
Source: 31st European modeling and simulation symposium (EMSS 2019) : held at the International Multidisciplinary Modeling and Simulation Multiconference (I3M 2019), Lisbon, Portugal, 18-20 September 2019. Rende, 2019. С. 90-95
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: The paper considers the problem of robust adaptive
Source: Statistical inference for stochastic processes. 2019. Vol. 22, № 2. P. 187-231
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description: We consider the nonparametric robust estimation problem for regression models in continuous time with semi-Markov noises. An adaptive model selection procedure is proposed. Under general moment condit ... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 20-25
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: In this paper we consider the non parametric drift estimation problem for the ergodic diffusion processes on the basis of the observations in the fixed discrete time moments in the case when the diffu ... More
Source: Statistical inference for stochastic processes. 2018. Vol. 21, № 2. P. 469-483
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description: This paper is a survey of recent results on the adaptive robust non parametric methods for the continuous time regression model with the semi - martingale noises with jumps. The noises are modeled by ... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 4-8
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Description: В работе рассматривается задача непараметрического оценивания авторегрессии для квадратичных рисков. Разрабатывается новый адаптивный последовательный метод выбора модели, основанный на эффективных по ... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 9-15
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 64-71
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Description: В работе рассматривается задача оценивания непарамет
Source: Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики" (24-28 апреля 2018 г.) : сборник тезисов докладов. Томск, 2018. С. 115
Type: статьи в сборниках
Date: 2018

Date

^