Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
Блэка-Шоулса модель

Add to Quick Collection   All 3 Results

Showing items 1 - 3 of 3.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   The hedging problem for Asian options in financial markets with transaction costs
Authors: Shishkova, Alena A.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 49-53
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: In this paper we study asymptotic property for the portfolio value with transaction cost in the Black-Scholes model with risky asset without drift and risk-free asset with interest rate r = 0.
Add   The hedging strategy for Asian option
Authors: Shishkova, Alena A.
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2018. № 56. С. 29-41
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description: The article deals with the problem of portfolio investment in the Black-Scholes model with several risky assets. The hedging strategy for Asian option is found using the martingale method. The analyti ... More
Add   Расчет азиатских опционов для модели Блэка-Шоулса
Authors: Шишкова, Алена Андреевна
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2018. № 51. С. 48-63
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description: Рассматривается одна из фундаментальных задач финансовой математики – распределение ресурсов между финансовыми активами с целью обеспечения достаточных выплат. Предлагаются формулы для вычисления стои ... More
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
^