Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
финансовые рынки | Pergamenshchikov, Serguei M.

Add to Quick Collection   All 3 Results

Showing items 1 - 3 of 3.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Portfolio optimization problems under logarithmic utilities
Authors: Egorov, S. A. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 12-20
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description: Рассматриваются задачи оптимального потребления иинвестирования для финансовых рынков,описываемых семимартингалами с независимыми приращениями при логарифмических полезностях.Найдены оптимальные финан ... More
Add   In the insurance business risky investments are dangerous: the case of negative risk sums
Authors: Kabanov, Yuri | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Finance and stochastics. 2016. Vol. 20, № 2. P. 355-379
Type: статьи в журналах
Date: 2016
Description: We investigate models with negative risk sums when the company invests its reserve into a risky asset whose price follows a geometric Brownian motion. Our main result is an exact asymptotic of the rui ... More
Add   Optimal consumption and investment for markets with random coefficients
Authors: Berdjane, Belkacem | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Finance and stochastics. 2013. Vol. 17, Iss. 2. P. 419-446
Type: статьи в журналах
Date: 2013
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
^