Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
неасимптотическое оценивание | Pergamenshchikov, Serguei M.

Add to Quick Collection   All 6 Results

Showing items 1 - 6 of 6.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Adaptive efficient estimation for generalized semi‑Markov big data models
Authors: Barbu, Vlad Stefan | Beltaief, Slim | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2022. Vol. 74, № 5. P. 925-955
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description: In this paper we study generalized semi-Markov high dimension regression models in continuous time, observed at fixed discrete time moments. The generalized semi-Markov process has dependent jumps and ... More
Add   Adaptive robust efficient estimation methods in statistical models generated by fractal Poisson processes
Authors: Beltaief, Slim | Barbu, Vlad Stefan | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 14-22
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description: We study a non parametric estimation problem for regression models in continuous time with noises defined through non -Gaussian semi - Markov processes with jumps. Moreover, we assume that the jumps a ... More
Add   Model selection for the robust efficient signal processing observed with small Lévy noise
Authors: Beltaief, Slim | Chernoyarov, Oleg V. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2020. Vol. 72, № 5. P. 1205-1235
Type: статьи в журналах
Date: 2020
Description: We develop a new model selection method for an adaptive robust efficient nonparametric
Add   Sharp oracle inequalities for drift estimation problems from discrete data
Authors: Galtchouk, L. I. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 20-25
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: In this paper we consider the non parametric drift estimation problem for the ergodic diffusion processes on the basis of the observations in the fixed discrete time moments in the case when the diffu ... More
Add   Sequential model selection method for a nonparametric autoregression
Authors: Arkoun, O. | Brua, J.-Y. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 4-8
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Description: В работе рассматривается задача непараметрического оценивания авторегрессии для квадратичных рисков. Разрабатывается новый адаптивный последовательный метод выбора модели, основанный на эффективных по ... More
Add   Sharp oracle inequalities for the nonparametric signal estimation in the Lévy regression model
Authors: Beltaief, S. | Chernoyarov, Oleg V. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 9-15
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
^