Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета

Add to Quick Collection   All 14 Results

Showing items 1 - 14 of 14.
  • «
  • 1
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2018. № 42. С. 48-59
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description: Рассматривается уравнение временной структуры для цены бескупонной облигации, решение которого в аналитическом виде известно в основном для простейших моделей и имеет аффинную структуру по отношению к ... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 40. С. 41-51
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description: Рассматривается модель Лонгстаффа–Швартца как в пространстве латентных переменных состояний, так и в пространстве наблюдаемых (или оцениваемых) переменных состояний. Получены аналитические выражения д ... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 38. С. 24-29
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description: Рассмотрена квадратичная модель временной структуры процентных ставок доходности бескупонной облигации, когда краткосрочная ставка имеет квадратичную зависимость от переменных состояния. Анализ провод ... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 39. С. 39-48
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description: Рассматривается возможность представления временных структур доходности в виде полиномов и степенных рядов в моделях с процессами краткосрочной процентной ставки, описываемых стохастическими дифференц ... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2016. № 4. С. 44-56
Type: статьи в журналах
Date: 2016
Description: Представлено математически эквивалентное, но более компактное описание обычно встречающейся квадратичной модели доходности. Получены уравнения для функций временной структуры и приведены общие свойств ... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2016. № 3. С. 35-48
Type: статьи в журналах
Date: 2016
Description: Рассматриваются маргинальные плотности вероятностей процессов диффузионного типа, порождаемых шестнадцатью моделями краткосрочных процентных ставок, допускающих получение плотностей в аналитической фо ... More
Source: Вестник Томского государственного университета. 2000. № 271 (июнь). С. 12-13
Type: статьи в журналах
Date: 2000
  • «
  • 1
  • »
^