Рассматривается задача построения смешанного портфеля ценных бумаг, состоящего из n рисковых активов и одного безрискового. Управлениепортфелем состоит из двух этапов. Первый этап - нахождение рисковойструктуры портфеля. Второй - распределение имеющегося капитала междурисковой частью портфеля и безрисковой.